不平稳时序数据可以直接做回归吗？

请教下，像那种有比较明显趋势的时间序列数据（比如我国GDP），也就是不平稳时序数据，不能通过单位根检验（1阶差分也不行），能不能做回归？

冬瓜DongGua 发表于 2015-6-25 16:00
谢谢您的回答，我的因变量是二阶差分平稳，自变量有部分是二阶差分平稳，有一个是一阶差分平稳，请问这个 ...

只有同阶单整的变量才能做协整，一阶平稳的那个用一个二阶平稳的变量去替代，或所有二阶平稳的想办法弄成一阶平稳。例如，名义GDP一般是二阶差分平稳的，但剔除价格因素后，实际GDP一般是一阶差分平稳的。

有可能可以，只要因变量与变量为同阶单整，并且存在协整就可以了。

不平稳的数据要利用差分使得模型中的变量都是同阶后可以进行协整~

statax 发表于 2015-6-25 08:53
有可能可以，只要因变量与变量为同阶单整，并且存在协整就可以了。

可不可以这样认为，因为自变量和因变量前人已经研究了是存在相互关系的，我只是需要找出他们的系数。这样可不可以排除伪回归？

self. 发表于 2015-6-25 10:42
不平稳的数据要利用差分使得模型中的变量都是同阶后可以进行协整~

可不可以这样认为，因为自变量和因变量前人已经研究了是存在相互关系的，我只是需要找出他们的系数。这样可不可以排除伪回归？

冬瓜DongGua 发表于 2015-6-25 11:29
可不可以这样认为，因为自变量和因变量前人已经研究了是存在相互关系的，我只是需要找出他们的系数。这样 ...

也不可以，还是要按步分析~

冬瓜DongGua 发表于 2015-6-25 11:29
可不可以这样认为，因为自变量和因变量前人已经研究了是存在相互关系的，我只是需要找出他们的系数。这样 ...

如Self.所说，你这样做是不可以的。做单位根和协整检验的步骤，可以看看李子奈的《计量经济学》，或古扎拉蒂的《计量经济学》。

self. 发表于 2015-6-25 14:10
也不可以，还是要按步分析~

谢谢您的回答，我的因变量是二阶差分平稳，自变量有部分是二阶差分平稳，有一个是一阶差分平稳，请我这个怎么做协整？

statax 发表于 2015-6-25 14:39
如Self.所说，你这样做是不可以的。做单位根和协整检验的步骤，可以看看李子奈的《计量经济学》，或古扎拉 ...

谢谢您的回答，我的因变量是二阶差分平稳，自变量有部分是二阶差分平稳，有一个是一阶差分平稳，请问这个怎么做协整？