17年的时间序列数据可以做单位根检验吗？

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如题。17年的时间序列数据，怎么也做不来单位根检验。而且越差分单位根越大，取对数之后再差分也是如此，越差分单位根越大，而且无截距五趋势（non）模型居然是正的。求高手解释

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关键词：时间序列数据 单位根检验 时间序列 序列数据 无截距 单位 检验

数据样本点是少了些。但是你应该清楚unit root test的根本目的是啥，其实就是说数据是平稳否，知道这点，其实就好多了。很多东西是很讲究的，但很多时候是讲实用主义的。供参考

按理说不应该越差分越不平稳。你也可以试试取n次方项来调整试试。

求解释下
ADF Test Statistic         1.934050            1%   Critical Value*                -2.7411
                                           5%   Critical Value                -1.9658
                                          10% Critical Value                -1.6277
                               
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LNY)                               
Method: Least Squares                               
Date: 04/27/13   Time: 23:04                               
Sample(adjusted): 1997 2011                               
Included observations: 15 after adjusting endpoints                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
LNY(-1)        0.003800        0.001965        1.934050        0.0752
D(LNY(-1))        0.526225        0.239527        2.196937        0.0468
                               
R-squared        0.357025            Mean dependent var                0.094488
Adjusted R-squared        0.307566            S.D. dependent var                0.017698
S.E. of regression        0.014727            Akaike info criterion                -5.474756
Sum squared resid        0.002819            Schwarz criterion                -5.380349
Log likelihood        43.06067            Durbin-Watson stat                1.590162
                               

顶一下楼主，我也想知道楼上的结果说明什么。。。

说明序列不平稳，存在单位根

学习一下

gssdzc 发表于 2013-4-27 23:00
数据样本点是少了些。但是你应该清楚unit root test的根本目的是啥，其实就是说数据是平稳否，知道这点，其 ...

请问多少年的数据适合做单位根检验呢