楼主: hsbcy891129
9569 2

[答疑解惑] 求问关于Mean Variance 和Efficient Frontier 的问题 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

已卖:2份资源

大专生

88%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
55 个
通用积分
0.1000
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
1406 点
帖子
47
精华
0
在线时间
49 小时
注册时间
2011-4-1
最后登录
2020-9-8

楼主
hsbcy891129 发表于 2015-6-27 00:17:08 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
最近在学习Mean-Variance optimazation, 有一个问题不明白。问题最后化到,求的是 QQ20150626-1@2x.png
得到的只是一组权重。 那么Efficient Frontier 是一条曲线,曲线表示的是风险和回报的组合,这个边界是怎么算出来的呢?
为什么一提到EF 就要使用MV optimization计算呢?在使用Matlab时,我都是直接用estimateFrontier 这条指令就会返回好多组权重,是不是可以理解为,在有效边界上,不同的权重组合会都会产生最优解。 那么为什么根据MV 的公式 到最后只有一组解呢?


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:EFFICIENT frontier variance frontie varian Black 模型

回帖推荐

萧焚 发表于2楼  查看完整内容

这里有个E0,此处优化是给定期望收益为E0,求使得收益率方差最小的权重。一个E0对应一个解即一组权重。有效边界就是这样出来的,实际中,因为收益率取实数而实数不可数,因此我认为一般是按给定的间距取点,然后得到散点图,这与画连续函数图像的过程类似即描点法,matlab中可能是那个函数默认取了一些点(收益率即一组E0)。不全面,仅作参考。

本帖被以下文库推荐

沙发
萧焚 发表于 2015-7-8 01:20:04 来自手机
这里有个E0,此处优化是给定期望收益为E0,求使得收益率方差最小的权重。一个E0对应一个解即一组权重。有效边界就是这样出来的,实际中,因为收益率取实数而实数不可数,因此我认为一般是按给定的间距取点,然后得到散点图,这与画连续函数图像的过程类似即描点法,matlab中可能是那个函数默认取了一些点(收益率即一组E0)。不全面,仅作参考。
已有 1 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
accumulation + 100 + 100 + 1 + 1 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 100  论坛币 + 100  学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

藤椅
萧焚 发表于 2015-7-8 01:21:32 来自手机
至于为何要用均值方差准则算有效边界大概是因为有效边界是在均值方差策略里提出的,是其中的一个概念。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-26 16:07