[stata]使用蒙特卡洛模拟计算期权价格

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本贴内容转自：《随机模拟与金融数据处理Stata教程》，在此感谢李春涛、张璇二位老师。 *使用蒙特卡洛模拟计算看涨期权价格 clear set obs 10000   //删去不设定每次可得不同值 local S0=42 local X=40 local T=0.5 local sigma=0.2 local r=0.1 gen ln_ds=(`r'-`sigma'^2/2)*`T'+`sigma'*sqrt(`T')*invnorm(uniform()) gen ST=`S0'*exp(ln_ds) gen CT=max(0,ST-`X')*exp(-`r'*`T') sum CT local CT=r(mean) dis `CT' *使用蒙特卡洛模拟计算看跌期权价格 clear set seed 10000   //删去不设定每次可得不同值 set obs 10000   local S0=42 local X=40 local T=0.5 local sigma=0.2 local r=0.1 gen ln_ds=(`r'-`sigma'^2/2)*`T'+`sigma'*sqrt(`T')*invnorm(uniform()) gen ST=`S0'*exp(ln_ds) gen PT=max(`X'-ST,0)*exp(-`r'*`T') sum PT local PT=r(mean) dis `PT' 复制代码

编辑名为hello.do的文档，然后在command 窗口输入hello

BEGIN hello.do

program hello                display "Hello, world" end exit 复制代码

END hello.do

1.在编辑程序时 Stata只是对Program和end之间的内容加以记录，但并不检查其中语法，例如：将上述双引号去掉

1. program hello           
   
2.     display Hello, world
   
3. end
   
4. exit

复制代码

运行发生错误时，可以借助set trace 来检查：

1. set trace on
   
2. hello

复制代码

检查出时，请及时关闭set trace,否则可能导致后续语句运行出错，这时有：

1. set trace off

复制代码

此外，在程序命名时不应与既有命令重名，

1. program d           
   
2.     display Hello, world
   
3. end

复制代码

因为d本身为内置命令，可以输入which d：

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关键词：蒙特卡洛模拟 Stata 蒙特卡洛 tata 蒙特卡 蒙特卡洛

多多分享好贴，赞。谢谢分享。

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wfh仰望星空 发表于 2015-7-15 12:44
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感谢支持

wfh仰望星空 发表于 2015-7-15 12:44
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感谢支持

价差期权如何模拟呢，比如HC1810-RB1810的价差

蒙特卡洛在那下的.我也想试试