复合泊松跳在Matlab中的实现

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1. function [y, t] = SimCompoundPoisson( lambda, delta, p, n)
   
2. % Generates a compound Poisson process with jumps delta
   
3. % with probability p and 1-p respectively.
   
4. % The process is observed at periods 1/n, 2/n, ...,1.
   
5. %
   
6. %  Input
   
7. %       lambda: intensity of the Poisson process;
   
8. %            p: probability of a positive jump;
   
9. %            n: number of periods.
   
10. %
    
11. %  Output
    
12. %        y: process observed at t(k) = k/n;
    
13. %        t: observation times.
    
14. 
    
15. V = poissrnd( lambda / n, [n,1] );
    
16. 
    
17. x = zeros(n,1);
    
18. for i = 1:n
    
19.     x(i) = delta * ( 2 * binornd( V(i) , p ) - V(i) );
    
20. end
    
21. 
    
22. t = (1:1:n)' / n;
    
23. 
    
24. y = cumsum(x);

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关键词：MATLAB matla atlab 复合泊松 Lab 模型

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