在MATLAB中使用BS模型计算期权价值

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1. function [Call, Put] = FormulaBS( S, K, r, tau, sigma, yield)
   
2. % Evaluation of the call and put values using Black-Scholes formula
   
3. %
   
4. % Input
   
5. %        S: Current price of the underlying asset;
   
6. %        K: Strike price;
   
7. %        r: (continuous) short-time interest rate for the period;
   
8. %        tau: time to maturity;
   
9. %        sigma: volatility in the B-S model;
   
10. %        yield: continuous dividend rate.
    
11. %
    
12. % N.B. All parameters can be vectors. If there is more than one, then they
    
13. % must have the same dimension.
    
14. %
    
15. % Output
    
16. %         Call: value of the European call,
    
17. %         Put : value of the European put.
    
18. %
    
19. % N.B.: The time and rate must be on the same scale as the one used for
    
20. %       estimating sigma. For example, if sigma is estimated with daily
    
21. %       prices, then tau should be in days, and r should be the interest
    
22. %       rate for 1 day.
    
23. 
    
24. if nargin < 6
    
25.     yield = 0;
    
26. end
    
27. 
    
28. d1 = (log(S./K)+ (r-yield).*tau + (sigma.^2).* tau / 2)./ ( sigma.* sqrt( tau ) );
    
29. d2 = d1 - sigma.* sqrt( tau );
    
30. 
    
31. Call    =  exp( -yield.* tau ).*S.* normcdf( d1 ) -  exp( -r.* tau ).* K.* normcdf( d2 );
    
32. Put     =  Call - S.* exp( -yield.* tau ) + K.* exp( -r.* tau ); % Put-Call parity

复制代码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：MATLAB matla atlab Lab Atl 价值 模型

谢谢楼主分享

非常赞 楼主！

谢谢分享。

非常感谢！

为何看不到代码了呢

感谢楼主分享，简单实用的代码真是帮了不少忙！

谢谢分享！