泊松跳跃在MATLAB中的实现

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1. function [tau] = SimPoissonJumps(lambda,T)
   
2. % Simulation over [0,T] of the jumping times of a Poisson process
   
3. % of intensity lambda
   
4. %
   
5. % Input
   
6. %       lambda: intensity of the Poisson process,
   
7. %       T: time.
   
8. %
   
9. % Output
   
10. %       tau: jumping times
    
11. 
    
12. M = poissrnd( lambda );
    
13. 
    
14. if M > 0
    
15.     V   = - log( 1 - rand( M+1, 1 ) );
    
16.     S   = cumsum( V );
    
17.     tau = T * S( 1:M ) / S( end );
    
18. else
    
19.     tau =0;
    
20. end

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关键词：MATLAB matla atlab Atl Lab

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