数理金融学引论——离散时间模型 [推广有奖]

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thhu05 发表于 2005-8-11 05:24:00 |AI写论文

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数理金融学引论——离散时间模型

(美)普利斯卡(Pliska S.R.）

科学出版社

发行日期：2003年5月
页数：340 (共>14M)

丛书总序中文版序言作者中文版序言原版序言致身1.单时期证券市场 1.1模型说明 1.2套利与其他经济背景 1.3风险中性概纺测度 1.4未定权益的估值 1.5完全市场与不完全市场 1.6风险与收益2.单时期消费与投资 2.1最优投资组合与生存性 2.2风险中性计算方示 2.3消费投资问题 2.4均值方差投资组合分析 2.5带卖空约束及类似限制的投资组合管理 2.6不完全市场中的最优投资组合 2.7均衡模型3.多时期证券市场 3.1模型说明、域流与随机过程 3.2收益过程与股息过程 3.3条件期望一鞅 3.4经济背景 3.5二项式模型 3.6马尔可夫模型4.期权、期货与其他衍生证券 4.1未定权益 4.2二项式模型下的欧式期权 4.3美式期权 4.4完全市场与不完全市场 4.5远期价格与现金流估值 4.6期货5.最优消费与投资问题 5.1最优投资组合与动态规划 5.2最优投资组合与鞅方法 5.3消费投资与动态规划 5.4消费投资与鞅方法 5.5来自于消费及最终财富的最大效用 5.6来约束的最优投资组合 5.7带约束的最优消费投资 5.8不完全市场中的投资组合最优化6.债券与利率衍生证券 6.1基本期限结构模型 6.2网格、马尔可夫链模型 6.3收益曲线模型 6.4远期风险高速概率测度 6.5定息债券与债券期权 6.6互换与互换期权 6.7上限与下限7.无限样本空间模型 7.1有限范围模型 7.2无限范围模型附录：线性规划参考文献索引译者后记

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