用R语言如何正确计算月波动率

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人使用的是plyr中的ddply函数，想根据月份计算月波动率。首先我使用cut函数将月份分开，即
>date.bymonth=cut(d$date,breaks="month")
> d1=data.frame(d,date.bymonth)
> head(d1)
        date   index date.bymonth
1 1990-01-05 915.11    1990-01-01
2 1990-01-06 912.86    1990-01-01
3 1990-01-07 912.86    1990-01-01
4 1990-01-08 919.46    1990-01-01
5 1990-01-09 920.21    1990-01-01
6 1990-01-10 911.48    1990-01-01

然后使用ddply函数计算每个月的波动率
>vol=ddply(d1,.(date.bymonth),summarize,vol=sd(index))
但是得出来的数据并不是正确的
> head(vol)
  date.bymonth      vol
1   1990-01-01 124.9178
2   1990-02-01 116.4478
3   1990-03-01 123.0148
4   1990-04-01 277.0233
5   1990-05-01 174.7356
6   1990-06-01 222.8018

正确的数据 如1990-01-01应该是15.2
想问下大神们 这个是什么问题 应该如何解决 谢谢~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：R语言 波动率 summarize breaks month summarize 如何

用dplyr包更方便~
由于没有提供原始数据，所以就大致写下代码，不保证能成功运行。

1. d<-group_by(d,dat)
   
2. summarise(d,sd(index))

复制代码

d1那个dataframe,把其中的d改成index，应该就可以了