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楼主: jiangli19880105

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[问答] 请教关于R语言计算隐含波动率的方法 [推广有奖]

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楼主

jiangli19880105 发表于 2015-11-9 17:02:20 |AI写论文

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求教各位大神，如果期权价格等其他变量均已知，怎么用R语言根据BS公式计算期权的隐含波动率？麻烦大家告知相关程序和函数，多谢赐教~

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关键词：R语言波动率 bs公式程序

相关帖子

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jinkelazzz 发表于 2015-11-9 19:14:35

FMStable这个包里有

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jiangli19880105 发表于 2015-11-10 00:14:35

jinkelazzz 发表于 2015-11-9 19:14
FMStable这个包里有

已经学习了这个包，完美解决，太感谢啦！

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アトム 发表于 2015-11-10 11:30:40

jiangli19880105 发表于 2015-11-10 00:14
已经学习了这个包，完美解决，太感谢啦！

报纸

前行的人 发表于 2016-5-18 12:40:51

具体用的是哪个函数啊，没找到~
还是需要自己编程一端？

地板

ucaknch 发表于 2017-4-17 10:15:56

厉害，学习中

7楼

ganliguan1993 发表于 2018-4-24 11:09:03

FMStable这个包里的ImpliedVol函数为什么设置不同的ImpliedVolLowerBound 、ImpliedVolUpperBound德值得到的结果不同~

8楼

cheetahfly

发表于 2018-4-24 11:23:18

RQuantLib::EuropeanOptionImpliedVolatility() 了解一下？

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9楼

genglilin 发表于 2018-4-28 10:05:19

这个包FMStable可以好好研究一下

加关注串个门加好友发消息 677 关注 49粉丝禁止访问先生 ryoeng 当前离线阅读权限 0 威望 0 级论坛币 11663 个通用积分 1661.3321 学术水平 202 点热心指数 266 点信用等级 117 点经验 146224 点帖子 1324 精华 0 在线时间 1204 小时注册时间 2014-12-23 最后登录 2024-4-18 雷达卡	10楼 ryoeng 发表于 2020-5-3 22:48:27 提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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