看你的意思,应该是50ETF的VIX指数吧,芝加哥期权交易所有一个计算VIX的白皮书,但是,由于我国的期权品种相比国外密度太小,因此不能完全照搬,我还没有解决该问题。
另外,芝加哥VIX指数是基于bid/ask数据来计算的,因此对数据的要求非常高,你要看看有没有这个条件。
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楼主: 禧太灵兮端清1
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[问答] 如何用R语言画出期权的波动率微笑和波动率曲面 |
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大专生 26%
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