很久没上论坛了。
之前发帖问经验,结果没人理我。
现在我笔试完了,把我记得的试题放在这里,也算是造福一下论坛吧。
这家券商,不算大,地方性的。应该算中型吧。反正不是一线大券商。
开始正题。
笔试一共八条大题,前两题必答,后六题选三题作答。(试卷还是打印得很工整的,感觉比大学考试更正式。)
第一题,给出了一个资产组合,A、B两证券的权重、波动率、相关系数、贝塔值。
(1)求资产组合的贝塔值
(2)求资产组合的波动率
(3)简述CAPM模型的缺陷。
个人感觉这题还是挺简单的。
第二题,自己挑一种程序语言
(1)编写出求两正整数M,N之间的最大公因数的程序。
(2)忘了。
这题本来很简单的,可是笔试的时候怎么都想不出来,脑子一片空白,估计当时楼主脑子水太多了……
接下来是选做题。
第三题,期权组合题,假设标的资产近期将会出现大波动,市场有一个CALL和一个PUT可供选择,请构建出一个你觉得适合后市的期权套利组合,并画出对应的盈亏图。
这题还是挺简单的。
第四题,假设标的遵循几何布朗运动(就是那个随机微分方程),利用伊藤引理求解上述SDE。
当时楼主把伊藤引理忘了,直接跪。
第五题,给出每期的现金流和即期利率,求出债券价格和久期。
这题还是挺简单的。
第六题,假设有1024只硬币,其中有一只是假的(正反两面同样图案)。后面blablabla我忘了,给出效用函数,问你愿意blablabla…………
由于我完全不会,因此题目我也没记清楚。
第七题,考的支持向量机SVM的原理。
直接跪。
第八题,结合当前宏观经济阐述下半年我国宏观经济走向以及资产配置建议。
这个,纯吹,不过楼主当时吹的不过。
总的来说,这次笔试,彻底跪了。
至于面试,不用说了,各种被鄙视。虽然楼主做过好几个模型(有择时的有对冲的),但是都是被鄙视。
看来自营并不是我这样的屌丝去的。
最后说一下,楼主小硕,学校非985,目前在某一线券商实习,做量化方面的事情,不过很水。
各位要是有什么问题,欢迎跟帖提问——假如大家不嫌我水的话。