多重共线性问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

大家好，回归中相关系数超过多少，一般就要要剔除变量，以避免多重共线性？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：多重共线性问题 多重共线性 多重共线 共线性 性问题

关于这个话题，目前还没有一个绝对的定论。

两个变量之间相关系数超过0.7，就要考虑这两个变量在本质上是不是测量的同一个东西。当然，也不能完全靠相关系数去判断。不少人用VIF值，认为只要VIF小于10就没事。

不少人用VIF值，认为只要VIF小于10就没事
当然还有KAPPA值

还是要看经济含义。不然的话时间序列分析里的滞后项大部分都非常相关，难道都得去掉才行么？

感觉要看是否对模型系数产生影响再定，如果没什么影响就不要处理了