请教多重共线性问题

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不是学统计的在写论文，头大，在进行回归分析前做的相关性分析，发现自变量有几个相关系数是0.6、0.7，而且显著，但是VIF和容差没有大于10小于0.1，请教大神这样能做回归吗？因为不想删除变量。。。看有些标准说相关系数不超过0.8、0.9就行，有些说不能超过0.5。。。

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关键词：多重共线性问题 多重共线性 多重共线 共线性 性问题 回归分析 相关性 自变量 而且 论文

只要不影响t检验的显著性，多重共线性的影响可以忽略。

对于多重共线性的判断，VIF和条件数实际上都是一个相对的标准，只要回归的模型其参数的经济意义合理、符号正确，且不影响参数的显著性检验是可以容忍的。

frankyzj 发表于 2015-2-6 23:12
对于多重共线性的判断，VIF和条件数实际上都是一个相对的标准，只要回归的模型其参数的经济意义合理、符号正 ...

这个观点有文献支撑么？ 看国内外文献，一般都是vif小于10就行了。相关系数一般不重要。

为什么大家对这种没啥影响的东西这么关心 直接做就行了。。。

谁会看呢？显著就可以了

谢谢各位的回答！

wechildwjw 发表于 2015-2-6 22:11
不是学统计的在写论文，头大，在进行回归分析前做的相关性分析，发现自变量有几个相关系数是0.6、0.7，而且 ...

不影响经济意义的解释和回归的显著性就可以

VIF和容差没有大于10小于0.1，  可以做回归  而且逐步回归在一定程度上也可以消除多重共线性 最终的结果一般都要结合专业知识来解释的

我感觉多重共线性还是很重要的，如果严重的话，会影响到系数的符号的。最基本的检验就是VIF值小于10，不然的话，结果不稳健的。