求问，对于连续-离散选择模型有什么好的建模方法

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最近在研究连续-离散选择模型，建模理论采用的是联立线性回归和效用模型，但不知有没有什么成熟的软件可以实现这类模型的构建，例如研究目标买股的时间与买股的种类相关性的研究，可能说的不太清楚，盼有大神回复！谢谢

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关键词：离散选择模型 选择模型 线性回归 研究目标 有没有 模型 软件

一般的计量统计软件应该都能实现你想要的，不外乎就是因变量为离散型的变量，可以用二分类/无序多分类/有序多分类Logistic/probit回归模型。祝好运。

xddlovejiao1314 发表于 2015-7-14 18:53
一般的计量统计软件应该都能实现你想要的，不外乎就是因变量为离散型的变量，可以用二分类/无序多分类/有序 ...

logit模型对变量有IIA和IID的要求，时间变量是需要离散化的

seuyale 发表于 2015-7-14 23:05
logit模型对变量有IIA和IID的要求，时间变量是需要离散化的

logit模型要求其因变量是离散的，自变量服从logistic分布（比较类似于正太分布，正太分布用probit模型），自变量iid最好的。所以对自变量中的一些正偏态分布数据，取一下对数为好。然后类别变量处理为哑变量即可。祝好运。

xddlovejiao1314 发表于 2015-7-14 23:13
logit模型要求其因变量是离散的，自变量服从logistic分布（比较类似于正太分布，正太分布用probit模型）， ...

而且我不用logit是因为，时间变量本身与其他的自变量存在相关性，加你好友，深讨，方便不

xddlovejiao1314 发表于 2015-7-14 23:13
logit模型要求其因变量是离散的，自变量服从logistic分布（比较类似于正太分布，正太分布用probit模型）， ...

自变量除时间变量，其他都是离散变量，还有如果真的用你说的方法的话，对样本的要求是怎样的

seuyale 发表于 2015-7-14 23:20
而且我不用logit是因为，时间变量本身与其他的自变量存在相关性，加你好友，深讨，方便不

变量与变量间存在相关性是正常的，主要不是多重共线性就好。变量相关和变量间存在多重共线性是两个不同的概念。logit模型对样本量一般没啥要求，不过自然越大越好的。祝好运。

xddlovejiao1314 发表于 2015-7-15 09:02
变量与变量间存在相关性是正常的，主要不是多重共线性就好。变量相关和变量间存在多重共线性是两个不同的 ...

真是奇怪 感觉自己看的那些文献全被颠覆了