求教最新研究股票价格波动的GARCH-MIDAS Approach

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       近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样数据的意思，据  说能处理高频、低频数据，比如说年度数据、季度数据、月度数据、日度数据，不需要将相关数据转化为同频数据，国外学者论  文中认为这种方法用于预测价格波动效果比较好……
有没有知道这种方法的朋友们啊？它用什么软件做出来的，怎么操作的呢？求助

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关键词：Approach garch-m 股票价格波动 Roach MIDAS 股票价格

我最近也在学习这方面的知识，请问您有找到比较系统的操作方法了吗

我看到matlab是有garchmidas的数据包，你可以试一试你的数据可不可以用

R有package可用，“midasr”

找提出这种方法的原作者，Eric Ghysels。
有提供MIDAS matalb toolbox
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45150-midas-matlab-toolbox

橙＠nju 发表于 2016-5-18 15:16
找提出这种方法的原作者，Eric Ghysels。
有提供MIDAS matalb toolbox
http://www.mathworks.com/matlabc ...

这个怎么用啊？求教。

你好，你的GARCH-MIDAS混频抽样数据模型做出来了吗？能不能互相交流一下？我的微信号是18845786992，能不能加个微信交流一下？

那个工具箱可能只有正版软件的才能下载，别的不行

zonggongchen 发表于 2017-11-21 19:41
你好，你的GARCH-MIDAS混频抽样数据模型做出来了吗？能不能互相交流一下？我的微信号是18845786992，能不能 ...

你好，你的这个模型做出来了吗

学习下