7.15MFE挂掉总结，希望给其他童鞋一些启示

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楼主怀着一颗受伤的心，写了这篇心得呀，上午的MFE竟然挂掉了！
废话不说，我先说说我能记下的一些题吧，希望对后面考得童鞋一些帮助。
（1）不同strike的call option 和put option 的一些比较
例如2C（50）与C（40）+C(60)的比较；（C（40）-C（45））/5 与（ C（50）-C（60））/10与1，三者之间的比较。
（2）关于利率模型，楼主抽了3道题。
第一道题楼主认为比较偏，是书中所没有的（额。。。也有可能是楼主没复习到，哭...），题目是5个判断，找出其中对的一个，前三个选项是关于lesson26三个模型的优缺点，书中明确给出了。后两个选项，说在Long-term中（T〉20），当波动率小时，CIR模型和Vasicek模型哪个的yield rate 更高些，当场哭晕，因为书中没有涉及~~~
第二道题，楼主认为灰常坑爹，关于26章。dr(t)=(0.02-kr(t))dt+wdz(t),dz(t)是根据true-neutral probolibity得出的。还有一个条件是(0.03-0.2r)Pr+0.005Prr+Pt-rP=0,求sharpe ratio.
第三道题，是BDT模型的关于bond的定价问题（这个很常规）。
（3）Monte Carlo Valuation楼主抽了3道，还是很大众的，认真仔细就可以。
（4）关于一些特殊的期权，楼主主要抽到了compound option ,exchange option 和不同货币之间的期权的关系。

（5）有一道涉及了conditional expectation(涉及lesson 7)
(6)一道题涉及cubic 和 quadratic 是否infinite,楼主好像在哪里见过，不过不记得了。
以上就是我能记下的题目了。
红色题目，楼主至今不懂，欢迎懂得大神可以回复我下。

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关键词：MFE Monte Carlo expectation conditional condition 童鞋

楼主好人。加油。下次一定过

加油！

我来回答下吧 应该是V模型的yield rate大
在manual上是没的
但在教材上有
第三版 的麦当劳衍生品,page 764中明确写到
In the long run, the Vasicek yield
exceeds the CIR yield because volatility increases with the level of the interest rate in the
CIR model. Consequently, the Jensen’s inequality effect is more pronounced in the CIR
model than in the Vasicek model.

我还没考mfe, 11月考。 现在光做asm已经不行了 还得看教材

andymm 发表于 2015-8-16 15:56
我还没考mfe, 11月考。 现在光做asm已经不行了 还得看教材

什么教材？？

水果0126 发表于 2015-8-18 09:23
什么教材？？

derivatives markets, robert mcdonald