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这是MFE Lesson21 的Example 21C，为什么risk-neutral expected value of lnS(4) is lnS(0)+0.04?

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关键词：MFE Expected Neutral example Lesson expected

brittanybai 发表于 2015-11-5 10:49
这是MFE Lesson21 的Example 21C，为什么risk-neutral expected value of lnS(4) is lnS(0)+0.04?

你积分试试

m=(0.03-0.5*0.2^2)*4=0.04
Ln(S(4)/S(0))~N(0.04, 0.3^2*4)
so, LnS(4)-LnS(0)~N(0.04, 0.3^2*4)
so, LnS(4)~N(Ln100+0.04,0.3^2*4)

dolphinzwy 发表于 5 小时前
m=(0.03-0.5*0.2^2)*4=0.04
Ln(S(4)/S(0))~N(0.04, 0.3^2*4)
so, LnS(4)-LnS(0)~N(0.04, 0.3^2*4)
so, LnS(4)~N(Ln100+0.04,0.3^2*4)

正解！