资产定价理论：逻辑分析和经验验证

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刘 晓 峰 著

本书共分为 8 章。

第1 章详细介绍了本书的结构、创新性工作，并对各类资
产定价理论作了简要的回顾。第2 章和第4 章，分别介绍了在演绎I 型、演绎II
型资产定价理论的发展历史上具有代表性的几个模型。第3 章以上海证券综合指
数和美国NASDAQ 指数作为代表性证券资产对其价格行为进行了波动性分析、周
末效应检验、异方差检验和自相关检验。该章改进了国内在这方面已有研究的某
些缺陷，指出了上证指数和NASDAQ 指数在价格行为方面的相同点和不同点。第
8 章为全书的总结。全书最后的附录简要介绍了归纳型资产定价理论中基于人工智
能技术的几种定价方法的发展历史、基本思想和研究现状。本书的创新性工作集
中在第5、6、7 章，下面我们分别予以介绍。

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2008-11-6 19:44:00 上传

资产定价理论：逻辑分析和经验验证
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关键词：资产定价理论 资产定价 NASDAQ 自相关检验 异方差检验 资产 理论 定价 逻辑

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