[英文文献] 实现的股票-债券的相关性和与宏观经济的联系的分位数 [推广有奖]

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wenO6ZTcp8ct6 发表于 2004-11-18 21:52:06 |AI写论文

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英文文献：实现的股票-债券的相关性和与宏观经济的联系的分位数
英文文献作者：Nektarios Aslanidis,Charlotte Christiansen
英文文献摘要：
本文采用分位数回归来考察基于高频收益的已实现的股票-债券相关性。本文提供了样本内和样本外分析，考虑了大量的宏观-?nance预言者从回归可预测性的文献中众所周知。很强的样本内可预测性是由具有因子扩增预测因子的分位数模型获得的，特别是在较低至中位数的分位数。样本外分位数因子模型在中位数到上分位数最有效。