同、异方差设定下模型系数估计怎么做？ - Stata专版

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楼主

sssys 发表于 2015-7-29 11:20:04 |AI写论文

1论坛币

请问哪位同学知道门限面板模型回归时：
1、同方差设定下模型系数估计的t值tOLS
2、异方差设定下模型系数估计的t值tWhite
是用什么命令得到？

麻烦指点一下，谢谢！

沙发

夏目贵志 发表于 2015-7-29 22:54:19

help vce_option

藤椅

sssys 发表于 2015-8-1 19:45:16

夏目贵志发表于 2015-7-29 22:54
help vce_option

谢谢同学，请问是在xtreg面板回归命令后加， vce (robust)得出的是异方差假设下的t 值t white吗？还是用什么命令得出？麻烦同学指点一下。

板凳

夏目贵志 发表于 2015-8-2 01:35:45

sssys 发表于 2015-8-1 19:45
谢谢同学，请问是在xtreg面板回归命令后加， vce (robust)得出的是异方差假设下的t 值t white吗？还是用 ...

具体命令得看你模型怎么设定。stata内置的命令很多支持vce option。各个命令的帮助文件会说究竟支持些什么option。不支持的话我也没办法。

报纸

sssys 发表于 2015-8-2 16:45:50

夏目贵志发表于 2015-8-2 01:35
具体命令得看你模型怎么设定。stata内置的命令很多支持vce option。各个命令的帮助文件会说究竟支持些什么 ...

谢谢，我的支持，就是想问：稳健性估计下的系数值是不是就是异方差设定下的值？

地板

夏目贵志 发表于 2015-8-3 10:48:20

sssys 发表于 2015-8-2 16:45
谢谢，我的支持，就是想问：稳健性估计下的系数值是不是就是异方差设定下的值？

不理解你的问题。。。

7楼

sssys 发表于 2015-8-3 17:57:17

等好心人指点

8楼

超级无敌 发表于 2015-10-11 23:28:26

同问！！！

[回归分析求助] 同、异方差设定下模型系数估计怎么做？ [推广有奖]