STATA做ADF检验trend的选择问题

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请教各位，用STATA做ADF检验时加趋势一次就平稳了，不加趋势的话开始不平稳，一次差分后平稳。从做出的趋势图来看，大体上有上升的趋势。看各种论文也都是开始不平稳，差分一次才平稳，没有一次性通过的，不知道该不该加趋势选项。还有就是差分与不差分这个差别对之后的协整，ecm和格兰杰有影响吗？先谢谢了。

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关键词：trend ADF检验 Stata tata 选择问题 格兰杰 论文 影响

1.首先做ECM模型要先做协整，满足协整后才能做ECM和Granger因果检验。而协整的前提条件序列平稳，包括一次差分后平稳I（1），二次差分    平稳I（2）。不用差分就平稳可以考虑传统的OLS模型了。
2.需不需要带趋势，要看你序列的图形 状况。从你原始序列的图看，是要带趋势的，及带趋势原始序列是平稳的，不需要差分。建议，这个原始序列作为因变量，其他序列作为因变量，但因变量必须满足I（1），I（2），这样就可以做协整。

viske 发表于 2015-7-31 08:39
1.首先做ECM模型要先做协整，满足协整后才能做ECM和Granger因果检验。而协整的前提条件序列平稳，包括一次差 ...

你好，感谢您的解答。打算研究的是贷款与房价波动的关系，两个图dl是贷款，hp是房价，取得都是对数。开始打算价格作为因变量，贷款作为自变量，先研究二者之间关系。但您说的建议没怎么看懂，麻烦您具体说下建议好吗。是房价与信贷两个都做因变量吗，谢谢。

知道了。我以为你选的是多变量。你现在的情况有点特殊。就是你原序列从宽平稳来说，是平稳的（即带上趋势项）。从严格平稳上来说是非平稳的（及不带趋势项的ADF检验）。因此宽平稳满足OLS的条件你可以做OLS回归分析，不存在伪回归。从严格平稳上你也可以做协整分析，即原序列不平稳（不带趋势项时），然后一次差分（带上趋势项ADF检验）平稳，单整I（1）。

viske 发表于 2015-7-31 10:18
知道了。我以为你选的是多变量。你现在的情况有点特殊。就是你原序列从宽平稳来说，是平稳的（即带上趋势项 ...

我做两个变量的检验，按您的办法做了。不过还有一个问题也想问问您，如果一次差分后ADF统计值依旧大于临界值不平稳，是不是要继续差分，直到平稳为止？如果是那样的话，其他变量也要随着差分吗？谢谢

平稳了不需要差分，不平稳的可以继续差分。一般是一次差分就平稳的（5%显著性水平）I（1），2次差分平稳I（2）。必须是同阶单证才可以做协整分析，比如一个I（1），一个I（2）就不能做协整的。必须是同阶的！假如一个I（2），一个I（1），不能把I（1）再差分一次变I（2），然后做协整。

viske 发表于 2015-7-31 12:31
平稳了不需要差分，不平稳的可以继续差分。一般是一次差分就平稳的（5%显著性水平）I（1），2次差分平稳I（ ...

现在明白点了，多谢指导。

viske 发表于 2015-7-31 12:31
平稳了不需要差分，不平稳的可以继续差分。一般是一次差分就平稳的（5%显著性水平）I（1），2次差分平稳I（ ...

我的变量画图出来是有时间趋势的，用ht检验，加了trend后p值为0，不存在单位根。不加trend的p值为0.5。想问我是以不加trend还是加了的检验为准？
如果我以加了trend为准的话，后续回归还要不要控制时间趋势？
着急，盼复！