问题:根据面板数据的特性,在回归模型的设定的有效性问题上,我们需要检验混合估计模型、固定效应模型(Fixed-Effect Model)以及随机效应模型(Random-Effect Model)的有效性,其中固定效应又包括个体固定效应和时间固定效应,如果同时具备个体固定效应和时间固定效应,则称之为双向固定效应。
Stata程序:a2reg (附件含a2group)
模板:
a2reg 被解释变量 解释变量, individual(变量)unit(变量)[ indeffect(name) uniteffect(name) xb(name) resid(name) ]
注:[ ]为可选项
individual()个体固定效应
unit()可以添加时间固定效应
indeffect()是第一个固定效应输出变量名。
uniteffect()是第二个固定效应输出变量名。
xb()是由协变量预测的输出变量名。resid()输出变量的残差
详细参阅help a2reg
2、 a2reg 范例:(Bootstrap)
- clear all
- set obs 100
- gen byte id=_n
- expand 10
- bys id: gen byte time=_n
- gen x=rnormal()
- gen y=1+2*x+rnormal()
- a2reg y x, individual(id) unit(time)
- bs, reps(200):a2reg y x, individual(id) unit(time)
- use traffic.dta,clear
- xtset state year
- a2reg fatal beertax spircons unrate perinck,individual(state) unit(year)
3、作者
Amine Ouazad,PhD Candidate of the Paris School of Economics, and Research Associate, London School of Economics.
4、相关命令
a2group(同在附件中)