下面关于固定效应的五种命令的结果怎么不一致

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1.reg  cp ip d1997 d1998 d1999 d2000 d2001 d2002
2.xi: reg cp ip i.year
3.areg cp ip, absorb( year)
4.xtreg  cp ip d1997 d1998 d1999 d2000 d2001 d2002, fe
5.xi: xtreg cp ip i.year

关于固定效应的这五种命令，前三种的结果一样，后两种的结果一样，为何不是全部一致呢，差错在哪里？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：固定效应 absorb xtreg year REG absorb

为什么要一致呢？
从后两者的报表结果，您应当能判定与混合回归的差异。

要好好看看算法！

h3327156 发表于 2011-8-24 10:37
为什么要一致呢？
从后两者的报表结果，您应当能判定与混合回归的差异。

我不明白，第五种不一致还好理解，第四种我认为应该和第二种命令一致，应为都是包含了虚拟变量的固定效应模型呀

把stata的结果都贴出来

4 是双向固定效应，当然不同了

假如 个体变量为 id
2.xi: reg cp ip i.year i.id

4.xtreg  cp ip d1997 d1998 d1999 d2000 d2001 d2002, fe
4.xtreg  cp ip d1997 d1998 d1999 d2000 d2001 d2002, fe  i(id)

ndlmh 发表于 2011-8-24 10:46
我不明白，第五种不一致还好理解，第四种我认为应该和第二种命令一致，应为都是包含了虚拟变量的固定效应 ...

不好意思，我看地太快。
您确实点出一个问题。
就是第二种的LSDV法理应与第四种结果一样，我再找找书上的解说…

蓝色 发表于 2011-8-24 10:49
把stata的结果都贴出来

reg cp ip d1997 d1998 d1999 d2000 d2001 d2002

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     105
-------------+------------------------------           F(  7,    97) = 1025.64
       Model |   298196683     7  42599526.2           Prob > F      =  0.0000
    Residual |   4028852.7    97  41534.5639           R-squared     =  0.9867
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9857
       Total |   302225536   104  2906014.77           Root MSE      =   203.8

------------------------------------------------------------------------------
          cp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          ip |   .7788598   .0104378    74.62   0.000     .7581436    .7995759
       d1997 |   28.12712   74.73314     0.38   0.707    -120.1975    176.4517
       d1998 |  -51.08038    75.2928    -0.68   0.499    -200.5157    98.35497
       d1999 |  -143.0027   76.42667    -1.87   0.064    -294.6885    8.683054
       d2000 |  -113.0468   77.44452    -1.46   0.148    -266.7527    40.65917
       d2001 |  -262.6761   79.76108    -3.29   0.001    -420.9798   -104.3725
       d2002 |  -199.8213   83.17712    -2.40   0.018    -364.9049   -34.73779
       _cons |   108.5051   71.42327     1.52   0.132    -33.25029    250.2606
------------------------------------------------------------------------------



xi: reg cp ip i.year
i.year            _Iyear_1996-2002    (naturally coded; _Iyear_1996 omitted)

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     105
-------------+------------------------------           F(  7,    97) = 1025.64
       Model |   298196683     7  42599526.2           Prob > F      =  0.0000
    Residual |   4028852.7    97  41534.5639           R-squared     =  0.9867
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9857
       Total |   302225536   104  2906014.77           Root MSE      =   203.8

------------------------------------------------------------------------------
          cp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          ip |   .7788598   .0104378    74.62   0.000     .7581436    .7995759
_Iyear_1997 |   28.12712   74.73314     0.38   0.707    -120.1975    176.4517
_Iyear_1998 |  -51.08038    75.2928    -0.68   0.499    -200.5157    98.35497
_Iyear_1999 |  -143.0027   76.42667    -1.87   0.064    -294.6885    8.683054
_Iyear_2000 |  -113.0468   77.44452    -1.46   0.148    -266.7527    40.65917
_Iyear_2001 |  -262.6761   79.76108    -3.29   0.001    -420.9798   -104.3725
_Iyear_2002 |  -199.8213   83.17712    -2.40   0.018    -364.9049   -34.73779
       _cons |   108.5051   71.42327     1.52   0.132    -33.25029    250.2606


xtreg cp ip d1997 d1998 d1999 d2000 d2001 d2002, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       105
Group variable: id                              Number of groups   =        15

R-sq:  within  = 0.9742                         Obs per group: min =         7
       between = 0.9924                                        avg =       7.0
       overall = 0.9826                                        max =         7

                                                F(7,83)            =    447.94
corr(u_i, Xb)  = 0.7047                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
          cp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          ip |   .6712062   .0327562    20.49   0.000     .6060556    .7363569
       d1997 |   98.91094   61.23808     1.62   0.110    -22.88914     220.711
       d1998 |   66.99487    67.6535     0.99   0.325    -67.56522     201.555
       d1999 |   36.55637    79.1911     0.46   0.646    -120.9515    194.0643
       d2000 |   108.0902   88.39493     1.22   0.225    -67.72376    283.9042
       d2001 |   33.36542   106.7718     0.31   0.755    -178.9995    245.7303
       d2002 |   183.3873   129.9303     1.41   0.162    -75.03878    441.8135
       _cons |   606.5999   156.8844     3.87   0.000     294.5632    918.6366
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  255.57834
     sigma_e |  156.99279
         rho |  .72604701   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(14, 83) =     5.75              Prob > F = 0.0000


xi: xtreg cp ip i.year, fe
i.year            _Iyear_1996-2002    (naturally coded; _Iyear_1996 omitted)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       105
Group variable: id                              Number of groups   =        15

R-sq:  within  = 0.9742                         Obs per group: min =         7
       between = 0.9924                                        avg =       7.0
       overall = 0.9826                                        max =         7

                                                F(7,83)            =    447.94
corr(u_i, Xb)  = 0.7047                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
          cp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          ip |   .6712062   .0327562    20.49   0.000     .6060556    .7363569
_Iyear_1997 |   98.91094   61.23808     1.62   0.110    -22.88914     220.711
_Iyear_1998 |   66.99487    67.6535     0.99   0.325    -67.56522     201.555
_Iyear_1999 |   36.55637    79.1911     0.46   0.646    -120.9515    194.0643
_Iyear_2000 |   108.0902   88.39493     1.22   0.225    -67.72376    283.9042
_Iyear_2001 |   33.36542   106.7718     0.31   0.755    -178.9995    245.7303
_Iyear_2002 |   183.3873   129.9303     1.41   0.162    -75.03878    441.8135
       _cons |   606.5999   156.8844     3.87   0.000     294.5632    918.6366
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  255.57834
     sigma_e |  156.99279
         rho |  .72604701   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(14, 83) =     5.75              Prob > F = 0.0000

哈 我刚在查书， 一直没看这贴子。
查了书后，我觉得楼主在第二条与第四条命令下错了！