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24.

作者：Ho, M.S., Perraudin, W.R.M., and Sorensen, S.E. (1996).

期刊： “A continuous time arbitrage pricing model.”

期刊： Journal of Business and Economic Statistics, 14(1): 31–42.

26.

作者：Jarrow, R.A. and Rosenfeld, E.R. (1984).

题目：“Jumps risks and the intertemporal capital asset pricing model.”

期刊：Journal of Business, 57(3): 337–351.

28.

作者：Johnson, Timothy C. (2002)

题目： “Volatility, momentum, and time-varying skewneww in foreign exchange returns,”

期刊： Journal of Business and Economic Statistics, Vol20,No 3, 390–411.

37.

作者：Oldfield, G.S., Rogalski, R.J., and Jarrow, R.A. (1977).

题目：“An autoregressive jump process for common stock returns.” 期刊：Journal of Financial Economics, 5: 389–418.

38.

作者：Omberg, E. (1988).

题目：“Efficient discrete time jump process models in option pricing.”

期刊： Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23(2): 161–174.

 

谢谢大家了。每篇10金钱.

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