[求助]紧急求助各位STATA高手：Rolling regression

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<p> 266663.pdf (278.23 KB)

2008-11-13 22:42:00 上传

[求助]紧急求助各位STATA高手：Rolling regression

<br/>    请教各位STATA高手大力帮助。我的问题是：如何做滚动的行业水平下的随机系数回归，即运用滚动的行业水平下的随机系数回归对时间系列预测模型的系数估计。我查了一下，运用rolling这个命令，它的目的是控制可能的预测模型的不稳定性而这样做的。它的意思是：比如说数据从1988年到2002年，它在滚动的基础上运用可得到的前4年数据来估计模型的系数。如，用1988-2001年的数据来估计预测模型的系数，从而对预测模型2002年情况进行预测，同理，运用1997-2000数据来估计预测模型的系数，从而对预测模型2001年情况进行预测，如此类推。这种方法在P294页有论述，我将文献上传一同上传上来了，就是文献所显示的P295页的表3和P296页的表4。在本文所参考和文献中的P343页也有论述。此文献也一并上传了。</p><p>      但是，Rolling这个命令要求是时间系列，而我的数据是面板数据，不能直接做。请问高手们，如何处理？请教高手帮帮忙，万分感谢！</p><p> 请把命令直接写给我，非常感谢各位高手的大力帮助！再次感谢！</p> 266681.pdf (1.08 MB)

2008-11-13 23:06:00 上传

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关键词：regression regressio regress rolling Stata 稳定性 模型 如何 行业

纯截面数据，不要做rolling analysis

-rolling-可直接用于面板数据啊！
webuse grunfeld, clear
rolling _b, window(10): reg invest mvalue

学习学习~~下来看看啊

学习....