楼主: 史小嫣

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[问答] eviews中对变量进行ADF检验，季节性调整后一阶平稳数据变成二阶平稳了，怎么回事？ [推广有奖]

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楼主

史小嫣 发表于 2015-8-7 09:46:11 |AI写论文

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我的原始数据，做ADF检验是一阶差分下平稳，为什么我用移动平均法对数据进行季节性调整后变为二阶下平稳了，更奇怪的是M2数据，上图，这是对M2原始数据进行一阶差分，

一阶差分后结果如下，M2是一阶下平稳，

对M2原始数据进行二阶差分

结果如下，不平稳。

然后我对M2进行了季节调整，等到序列m2sa，对m2sa进行一阶差分后，结果如下

发现一阶是平稳的，但是对m2sa二阶差分后，结果也是平稳的，

请问会有这种情况出现吗？还有为什么我其他几个变量季节性调整后由一阶下平稳变成了二阶平稳？？？

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-8-7 10:25:40

季节调整的前提是有季节趋势。不平稳未必就是有季节趋势的。在ADF里也有截距、截距+趋势和无三种。所以也应该先从这个角度来判断到底选哪种。
另外如果一阶差分平稳，不必做二阶差分。

藤椅

史小嫣 发表于 2015-8-7 10:37:27

胖胖小龟宝发表于 2015-8-7 10:25
季节调整的前提是有季节趋势。不平稳未必就是有季节趋势的。在ADF里也有截距、截距+趋势和无三种。所以也应 ...

恩我的是季度数据，所以我就做了下季节调整，结果平稳全都不对了，三种情况我都试过了，就是由一阶下平稳变为了二阶平稳，不行我就不调整了