楼主: 史小嫣
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[问答] 谁能帮我看看我的脉冲响应图对不对 [推广有奖]

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史小嫣 发表于 2015-8-12 09:31:17 |AI写论文

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以下两张图是我对数据取对数,拿平稳序列建立VAR(4)稳定后的脉冲响应图, 1.png 2.png 还有两张图,我没对原始数据取对数,然后检测出滞后阶数为4,但建立VAR(4)不稳定,我拿平稳数据建立了VAR(2)稳定后,做出的脉冲响应图 3.png 4.png 请问我这几张图为什么都是在X轴上下波动的,这倒是有正向影响还是负向影响啊,怎么解释呢?到底那两张图数对的,有谁能帮帮我吗?
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关键词:脉冲响应 数据取对数 平稳序列 原始数据 滞后阶数 检测 影响

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crystal8832 发表于3楼  查看完整内容

原始的VAR模型就是要求变量是平稳的方可估计,如果不平稳需要考虑虚假回归问题,此时需要做协整检验,楼上的说法可能有问题哦

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沙发
小杰子2013 学生认证  发表于 2015-8-20 12:07:30
看好多帖子说,要用原数据做,VAR不要求原数据必须是平稳的,只是要求模型要稳定,即通过AR根图检验,后面做出来的脉冲响应才有意义。最好是把原数据再处理一下,用原数据,我看的论文里标明的都是原数据。

藤椅
crystal8832 学生认证  发表于 2015-8-21 11:18:00
原始的VAR模型就是要求变量是平稳的方可估计,如果不平稳需要考虑虚假回归问题,此时需要做协整检验,楼上的说法可能有问题哦
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