请教关于VAR和脉冲响应、方差分解

请问只有对平稳序列才能建立VAR模型吗？看了一些教材，好像说法不一。
如果有序列LnY和LnX，它们是非平稳序列，但是一阶差分后平稳，此时能否对原序列进行VAR分析以及脉冲响应和方差分解分析？
如果只有平稳序列才能进行VAR预测的话，对于取了差分之后的序列，应该如何解释经济含义呢？
如GDP/、能源消费量等。
谢谢~~~

1、只有平稳才能建VAR模型，但有特例，就是涉及到一些变量是如增长率，由于种种原因，如数据太少，或其他原因，ADF检验没通过，但也可以算作平稳，视情况而定。
2、差分后的变量建立的模型，其经济含义只能是差分后的，比如GDP你就只能说是GDP增长或增长率与其他变量的关系。
3、非要建立原始变量（GDP）的VAR模型的话，应该建立误差修正的向量自回归模型，要求协整。

楼上是高手啊，顶一下

zhoufan010 发表于 2009-9-15 19:11
1、只有平稳才能建VAR模型，但有特例，就是涉及到一些变量是如增长率，由于种种原因，如数据太少，或其他原因，ADF检验没通过，但也可以算作平稳，视情况而定。
2、差分后的变量建立的模型，其经济含义只能是差分后的，比如GDP你就只能说是GDP增长或增长率与其他变量的关系。
3、非要建立原始变量（GDP）的VAR模型的话，应该建立误差修正的向量自回归模型，要求协整。

非常谢谢你的悉心解答~~
再请教一下：脉冲响应和方差分解是基于VAR模型建立的吗？如果是的话，要进行脉冲响应和方差分解的序列也一定要是平稳的，对吧?望赐教~~

哦，还有个问题，，，
请问脉冲响应图一般是怎么样的好？必须是收敛的吗？如果是呈发散形状可以吗？

建立VAR模型并没有对序列有什么要求，不过要想进行脉冲与方差分解的话，则要求所建立的VAR模型是稳定的（而不是序列平稳），也就是VAR模型的AR根均小于1（在单位园内），考虑到VAR系统平稳，所以应在建立模型时用平稳序列（这就是有的书上要求平稳序列，有的不要求平稳序列），否则难以达到所有AR根均小于1这个严格的要求，当然你构建VAR不进行脉冲与方差分解就无所谓了（序列平稳与否就无所谓了，反正是一个不稳的VAR就是了），不过建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，那就是吃饱了撑的，没事做找事做了，浪费时间，倒不如休息休息下

感激不尽~

我现在遇到的情况是：原序列是非平稳，一阶差分后平稳。使用原序列建立VAR模型，模型稳定，即AR 均小于1，这样的话进行脉冲响应分析时，曲线均呈发散状态。不知道如何是好啊~~~

你如果不差分建立的VAR是稳定的，就无需差分，不稳定就考虑差分
脉冲分析可以发散呀，没有讲非得收敛呀，发散说明冲几击越来越大呀,正常呀

你如果不差分建立的VAR是稳定的，就无需差分，不稳定就考虑差分
脉冲分析可以发散呀，没有讲非得收敛呀，发散说明冲几击越来越大呀,正常呀

只要协整即可解释长期关系。脉冲响应是短期关系，所以处理数据只是为了更好得说明问题，处理数据的方法相同，趋势相同，所以解释结果是一致的。