[求助]An exercise in Investment Science

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在学习Investment Science这本书的过程中，遇到一个问题，百思不得其解，想向各位高手请教。题目如下，

The following is a general result from matrix theory: Let A be an m×n matrix. Suppose that the equation Ax=p can achieve no p>=0 expect p=0. Then there is a vector y>0 with A^Ty=0. Use this result to show that if there is no arbitrage, there are positive state prices; that is, prove the positive state price theorem: A set of positive state prices exists if and only if there are no arbitrage oppprtunities.[Hint: if there are S states and N securities,let A be an appropriate (S+1)×N matrix.]

迫切希望各位老师，前辈能帮我解答一下！非常感谢！

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关键词：Investment investmen exercise Science Invest Science Investment exercise

这一句话两句话讲不清楚.首先你对这段英文能否理解清楚?如果理解没问题的话,他就是要你利用半负定矩阵的性质来证明无套利.具体语法你可以参见金融经济学方面任何一本有关的书.比如,Cochrane或Darrell Duffie的书.其他很多书也有,但我一下想不起来名字了.

谢谢楼上的帮助，我十分清楚题目要求证明general positive state prices result.

但是在解答过程中遇到了困难，所以想请教大家解答过程。

可能是我没说清楚。

请大家不吝赐教！！