初学 急求帮助 不知道可不可以用GARCH做

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   如果一个时间序列数据不仅与自己的滞后期相关，还与其他时间序列数据的滞后期相关，不知道可不可以用GARCH做？如果不能 那这种情况应该用什么模型做


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关键词：GARCH ARCH 不知道 RCH ARC 在线 模型

mt8724 发表于 2015-8-13 23:46
如果一个时间序列数据不仅与自己的滞后期相关，还与其他时间序列数据的滞后期相关，不知道可不可以用GAR ...

考虑GARCH

crystal8832 发表于 2015-8-13 23:55
考虑GARCH

那怎么判断一个序列适不适合用garch做

这要考虑ARMA模型，可以加我QQ讨论：3262369478

面板方法了吧，向量自回归模型

正无穷 发表于 2015-9-13 19:20
面板方法了吧，向量自回归模型

这些模型的使用到底该怎么进行判断？初学，不懂，还望指点！各个模型是针对什么样的数据和什么样的问题的？有的问题是不是可以选择多个模型？

mt8724 发表于 2015-9-20 00:50
这些模型的使用到底该怎么进行判断？初学，不懂，还望指点！各个模型是针对什么样的数据和什么样的问题的 ...

这需要根据数据类型判断，离散数据一般有二值选择，多值选择，或者排序计数等，面板数据也分长面板短面板，时间序列数据要进行单位根等检验才能判断是否平稳，然后选择模型。参考陈强的《高级计量经济学及STATA应用》