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[问答] 急求：多变量协整检验 [推广有奖]

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楼主

lixu19861228 发表于 2014-6-4 22:22:20 |AI写论文

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做SVAR模型，第一步做了ADF检验，发现被解释变量一阶单整，解释变量一个0阶单整，一个1阶单整，一个2阶单整，接下来我应该怎么做才能继续下去？

如果你检验处是二阶单整的，取对数还是会二阶单整，不可能是其他阶数的了。我的意思是，你的被解释变量是一阶单整，其中一个解释变量也是一阶单整，就只能用这两个变量进行时间序列模型分析了。二阶单整和水平的序列，就不适用了。建议寻找其他变量。

沙发

gjpig55 发表于 2014-6-4 22:22:21

lixu19861228 发表于 2014-6-6 09:51
那怎么才能都一阶单整呢，二阶的我可以用取对数之类的，那水平序列怎么办？

如果你检验处是二阶单整的，取对数还是会二阶单整，不可能是其他阶数的了。
我的意思是，你的被解释变量是一阶单整，其中一个解释变量也是一阶单整，就只能用这两个变量进行时间序列模型分析了。二阶单整和水平的序列，就不适用了。建议寻找其他变量。

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藤椅

gjpig55 发表于 2014-6-5 23:04:59

必须是同阶单整，不然没法做。
建议你只用一阶单整的被解释和解释变量来做var模型。

板凳

lixu19861228 发表于 2014-6-6 09:51:57

gjpig55 发表于 2014-6-5 23:04
必须是同阶单整，不然没法做。
建议你只用一阶单整的被解释和解释变量来做var模型。

那怎么才能都一阶单整呢，二阶的我可以用取对数之类的，那水平序列怎么办？

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