关于中国股票市场stable distribution, R语言, 如何求出四个影响因数（a,b,g,d)

说原因也只能是对自己呵呵了，在法国留学回来，选的硕士论文时关于中国股票市场的稳定分布的，因为是系主任指定用R语言来写，对于一个金融学本科，从没碰过quantitive的汉子也是醉了。话不多说，在求证很多数据后，碰到了一个难题，因为R语言又更新来，导师给的参考方法论还是2011年，结果有些function换了。


现在假设我们选取 上证 600219.SS作为对象，我的流程是这样的，

install.packages('tseries')

library('tseries')

install.packages('e1071')

library('e1071')

install.packages('NORMT3')

library('NORMT3')

install.packages('VGAM')

library('VGAM')

install.packages('ADGofTest')

library('ADGofTest')

install.packages('fBasics')

library('fBasics')

install.packages('MASS')

library('MASS')

install.packages('timeDate')

library('timeDate')

NS<-get.hist.quote("600219.SS",quote="Close",start = "2000-01-03",end="2015-03-25",compression="d") # this is the stock i choose for example, NS, ticker is 600219 from shanghai stock exchange

num_of_quotes <- nrow(data)

daily_changes <- diff(log(NS))

plot(data$Close,type="l")

plot(daily_changes,type="l")

summary(daily_changes)

quantile(daily_changes)

skewness(daily_changes)

kurtosis(daily_changes)

fitdistr(daily_changes,"normal")

mec <- mean(daily_changes)

sdc <- sd(daily_changes)

ad.test(daily_changes,pnorm,mec,sdc)

fitdistr(exp(mec+sdc*daily_changes),"lognormal")

(cauchy_fit <- fitdistr(daily_changes,"cauchy"))

cf_l <- cauchy_fit$estimate[1]

cf_s <- cauchy_fit$estimate[2]

ad.test(daily_changes,pcauchy,cf_l,cf_s)

laplace_fit <- vglm(daily_changes~1,laplace,data.frame(daily_changes),trace=TRUE,crot="l")

Coef(laplace_fit)

lf_l <- Coef(laplace_fit)[1]

lf_s <- Coef(laplace_fit)[2]

ad.test(daily_changes,plaplace,lf_l,lf_s)

（在做下面这一块时，泪流，所有的证明都靠着这个了，结果就显示无等高值 ）

  > (stable_fit <- stableFit(daily_changes))  #Error in contour.default(alpha, beta, Phi2, levels = phi2, add = TRUE,  

  > sf_a <- stable_fit@fit$estimate[1]

  > sf_b <- stable_fit@fit$estimate[2]

  > sf_g <- stable_fit@fit$estimate[3]

> sf_d <- stable_fit@fit$estimate[4]

ad.test(daily_changes,pstable,sf_a,sf_b,sf_g,sf_d)

我就是想知道这四个值，alpha，beta，gamma，delta，你们大家有好的方法吗？因为时间比较赶了，还请各位大拿们琢磨琢磨，或者你有更好的r算法，可以有解答过程，万分感谢，
对于stabledist， 和stablemode 也都试过，不知怎么下手


我导师的范例，http://snipplr.com/view/58647/analysis-of-the-stock-market-daily-returns-distribution-based-on-wig20-index/
他应该是自己导的数据，我看他时csv格式的。

求解答啊！

哎，谢谢大家了，虽然也没人回复，最后还是我一位丹麦的同学解决了，深深向学霸敬礼，大家还是好好学习吧，需要答案的找我！

hudayaonie 发表于 2015-8-25 01:54
哎，谢谢大家了，虽然也没人回复，最后还是我一位丹麦的同学解决了，深深向学霸敬礼，大家还是好好学习吧， ...

你好，我现在也想用软件算出股票价格的稳定分布？请问最后是怎么解决的？望告知，谢谢

hudayaonie 发表于 2015-8-25 01:54
哎，谢谢大家了，虽然也没人回复，最后还是我一位丹麦的同学解决了，深深向学霸敬礼，大家还是好好学习吧， ...

你好。以及私信你了。求帮助~ 谢谢你了。

您好，请问您是否求了stable distribution的AIC，来评估拟合效果，若您有求AIC的方法，希望您指教。