一个时间序列的小问题请教一下

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[虚心求教，不吝感激]
        如何识别和检测两个差异很小的时间序列(time series)。

        这里的时间序列专指横轴是1, 2, ……, n的序号，纵轴是随机变量或随机符号。序列是平稳的。

        如果两个序列的差异很小，我是指具体到每一个序号对应的值的差异较小，我们该如何加以识别和区分呢？又或者，假定其中一个序列是正常序列，另一个是异常序列，我们怎样在事先未知的情况下做出正确的区分判断呢？该怎样建模和分析呢？？

        希望专家大侠能分享一些好的idea和思维思路，共同探讨、学习、进步！

        thanks a lot~

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关键词：时间序列 小问题 Time Series Series thanks 时间序列分析 时间序列检测

我觉得可以考虑进行t检验（对均值进行检验）

胖胖小龟宝 发表于 2015-8-25 09:51
我觉得可以考虑进行t检验（对均值进行检验）

谢谢您的建议，能具体详说一下吗？

求大侠们进来光顾传道授业解惑啊{:3_60:}

正常序列总是有一定的特征吧，不然没有标准不可能做出区分。
如果你的正常序列是根据特定的方程出来的，那很好办啊，两个序列分别拟合，看哪个像嘛。
如果你的正常序列是现实中的某一个时间序列，异常序列是正常序列被随机调整，那就很难了，因为没有参照物。
举个例子，在做时间序列的预测时，如果模型效果非常好，那么预测曲线和真值曲线非常接近，根本没法区分的……
你还是仔细说说是什么数据吧

依然飞 发表于 2015-8-27 17:38
正常序列总是有一定的特征吧，不然没有标准不可能做出区分。
如果你的正常序列是根据特定的方程出来的，那 ...

谢谢@依然飞，你的回答很好很详细。
我数据来源的应用场景是：
正常序列是网络数据包的包间时间间隔，假定我1000ms发一个包，由于网络抖动，会有波动的变化，最终的序列可能在990-1010ms之间遍布。异常序列呢，它嵌入了一些“信息”，比如说我想通过异常序列隐蔽的传递比特流“0100110……”如果发“0”我就从正常序列的中值以下随机挑一个值发，如果发“1”我就从序列的中值以上随机挑一个值发，异常序列的值还是原先正常序列的原有值，只是将原先值前后的顺序有所改变，这种情况我该选用什么方法来检测呢？我看有的文献用信息熵来做，我想尝试用时间序列分析的方法看能否做到二元检测将异常序列抓出来？
第二个应用场景简单一点，是：假如我在正常序列的基础上每个值都增大1%到5%（随机）变成异常序列，这样该选用什么方法怎么检测出异常序列呢？
描述的有点啰嗦，虚心期待您的回答。
O(∩_∩)O谢谢

自己再次顶上去，求助好心牛人解惑