求助：如何做出利率期限结构

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我有一个30个国债的组合，我知道交易价格，交易日期，债券发行日，债券到期日，每年债券付息次数。我如何做出利率期限结构来呢？

1.算出到期收益率

2.利用bootstrap方法算出即期零息利率

3.利用nelson-siegel 等方法拟合。

但问题是我不会bootstrap这一步，这一步骤的计算方法是什么，计算原理是什么？

打比方来说，我把一个10年每年付一次息的债券看成是10个单独的债券，分别用不同的即期零息利率将这些债券折现，折现价格贾总就是原债券的交易价格。但问题是我不知道这10个零息债券的现价，我只知道这10个零息债券的现价之和是现在的债券的现值，因此这些即期零息债券利率算不出来，恳请哪位高手指点。谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：利率期限结构 期限结构 利率期限 Bootstrap方法 Bootstrap 求助 利率 结构 期限

Bootstrap是非参数统计中一种重要的估计统计量方差进而进行区间估计的统计方法，也称为自助法。核心思想和基本步骤如下：
（1）采用重抽样技术从原始样本中抽取一定数量（自己给定）的样本，此过程允许重复抽样。
（2）根据抽出的样本计算给定的统计量T。
（3）重复上述N次（一般大于1000），得到N个统计量T。
（4）计算上述N个统计量T的样本方差，得到统计量的方差。

   
可以用命令install.packages("bootstrap")可以加载。
再用library(bootstrap)就可以调用了。

请问层主做出来了吗？我现在也需要做这个，希望层主教一下