为什么y和x回归不显著，y-x和x回归显著

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RT。我用x作为自变量，y作为因变量回归不显著，结果不显著，用d=y-x作为因变量，x作为自变量去回归，结果就很显著，而且R方也挺大的。这是什么原因呢？是数据少的原因吗？我只用了20个数据。

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关键词：是什么原因 自变量 因变量 回归检验

给一下数据，窝帮乃回归一下～

y-x包含了x的信息，对x回归当然显著。。。

foozhencheng 发表于 2015-8-26 11:36
给一下数据，窝帮乃回归一下～

y        7.2        4.2        5.94        6.06        6.26        5.48        5.13        5.63        5.75        5.06        5.27        6.29        5.89        5.56        5.45
x        8.01        7.56        5.76        5.76        6.1        6.12        6.24        7.29        7.59        5.88        5.93        6.67        6.27        6.18        6.11
事实上只有15个数据……

夏目贵志 发表于 2015-8-26 12:29
y-x包含了x的信息，对x回归当然显著。。。

如果拿公式推的话，一个是y=ax+b的回归，一个是d=y-x=(a-1)x+b的回归，应该回归出来都显著，然后系数差1才对啊

another_morning 发表于 2015-8-26 13:45
如果拿公式推的话，一个是y=ax+b的回归，一个是d=y-x=(a-1)x+b的回归，应该回归出来都显著，然后系数差1才 ...

a=0呢？

another_morning 发表于 2015-8-26 11:03
RT。我用x作为自变量，y作为因变量回归不显著，结果不显著，用d=y-x作为因变量，x作为自变量去回归，结果就 ...

不明白为什么要用y与y-x做回归，这样的依据是什么？要有依据才能做啊。做模型时不要为显著而显著啊！要根据理论或常识来。有时不显著也是一种结果，要寻求专业上的解释。祝好运～

夏目贵志 发表于 2015-8-26 21:25
a=0呢？

昨天推了一下，确实由于y-x包含了x的信息，无论y与x的关系如何，y-x与x都会存在一定的相关性，如果用y-x与x去做回归，再反推y，其结果是不可靠的。谢谢指点~

xddlovejiao1314 发表于 2015-8-27 09:03
不明白为什么要用y与y-x做回归，这样的依据是什么？要有依据才能做啊。做模型时不要为显著而显著啊！要根 ...

谢谢，这个问题我已经搞懂了，但是不显著什么的，真是很让人抓狂的……

another_morning 发表于 2015-8-27 11:48
谢谢，这个问题我已经搞懂了，但是不显著什么的，真是很让人抓狂的……

这样啊。。。学习了一个。。。问题的背景是什么？可能y和x确实不是线性相关的，RSquared只有0.02~