多元t分布以及多元分布

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请问有谁知道在R语言里面多元分布一般怎么定义，比如多元正态，多元t分布，多元F分布等等，谢谢！

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关键词：多元分布 t分布 F分布 R语言

### 多元正态分布N(mu,Sigma) ###
mu<-runif(3)
Sigma=diag(1:3)
n<-4

# 不用包 #
#cholesky,正定！
LL<-t(chol(Sigma))
Z<-matrix(rnorm(n*length(mu)),ncol=n)
mu+LL%*%Z

# 用包 #
library(MASS)
mvrnorm(n,mu,Sigma) #eigen,半正定！

library(mvtnorm)
rmvnorm(n,mu,Sigma,method=c("eigen","svd","chol")[1])#三种方法可选！推荐【1】。

### 多元t分布t(mu,Sigma) with df v ###
v<-4#任意自由度
# 不用包 #
WW<-sqrt(v/rchisq(n,v))
LL<-t(chol(Sigma))
Z<-matrix(rnorm(n*length(mu)),ncol=n)
mu+t(WW*t(LL%*%Z))

# 用包 #
library(mixAK)
rMVT(n,v,mu,1,Sigma)

library(mvtnorm)
rmvt(n,Sigma,v,mu,type=c("shifted","Kshirsagar")[1])#推荐【2】

### 多元F分布 ###
#!!!没听说过，求大神告诉_(:з」∠)_
#有文献的最好。

asdasdaseee 发表于 2015-8-29 02:50
### 多元正态分布N(mu,Sigma) ###
mu

嗯，谢谢了，我试试

asdasdaseee 发表于 2015-8-29 02:50
### 多元正态分布N(mu,Sigma) ###
mu

请问您知道多元t分布的性质吗

Nelsh--Deng 发表于 2015-8-29 11:05
请问您知道多元t分布的性质吗

这个具体的可以查文献看看，多元也就是一元的推广，很多性质都是可以类比的，理解不太复杂，证的话就难搞了。

asdasdaseee 发表于 2015-8-29 12:22
这个具体的可以查文献看看，多元也就是一元的推广，很多性质都是可以类比的，理解不太复杂，证的话就难搞 ...

哦，谢谢了

asdasdaseee 发表于 2015-8-29 02:50
### 多元正态分布N(mu,Sigma) ###
mu

WW<-sqrt(v/rchisq(n,v))
LL<-t(chol(Sigma))
Z<-matrix(rnorm(n*length(mu)),ncol=n)
mu+t(WW*t(LL%*%Z))
兄弟，可以稍微解释一下你这代码的意思吗？我只明白个大概

类似与多元正态用cholesky分解方法产生随机数一样，这个也是产生多元t的方法，运用多元正态与多元t的关系，多元的书和文献里都会有。

asdasdaseee 发表于 2015-8-31 15:09
类似与多元正态用cholesky分解方法产生随机数一样，这个也是产生多元t的方法，运用多元正态与多元t的关系， ...

恩，好的，我先查查课本

Nelsh--Deng 发表于 2015-8-31 15:16
恩，好的，我先查查课本

多元其实非常有用的，加油