请求SVAR模型短期约束设置问题

[img]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\184441702\Image\Group\XS(~X2BB[_UQT`PBF5$%$DQ.png[/img]请问大家在处理SVAR约束条件设置后出现这种情况是怎么回事？ [img]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\184441702\Image\Group\XS(~X2BB[_UQT`PBF5$%$DQ.png[/img]

矩阵B中参数缺失，VAR中的结构新息方差不可估计，意思就是矩阵B中的参数设置错误，造成向量自回归联立方程模型不可识别

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DF89HB6686 发表于 2015-9-1 19:57
矩阵B中参数缺失，VAR中的结构新息方差不可估计，意思就是矩阵B中的参数设置错误，造成向量自回归联立方程模 ...

请问老师一般要如何设置，我看了高铁梅的书和一般的计量书，阶数较少的还能解决，不出现上述情况，但阶数大了就不行了，运行出来的脉冲响应图形几乎没有波动

sy1101 发表于 2015-10-6 20:39
请问老师一般要如何设置，我看了高铁梅的书和一般的计量书，阶数较少的还能解决，不出现上述情况，但阶数 ...

B矩阵是针对残差序列的，把其设为单位矩阵试试看

我就是把B矩阵设置成了单位矩阵   请看图片   老师帮我想想吧  谢谢

A矩阵错了（应是一个对称阵），还要估计各变量间的边际弹性系数。导致VAR中的结构新息方差不可估计，软件误认为是矩阵B中的参数设置错误。