楼主: 清风轻吟
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[问答] 请教高手：SVAR模型中的短期约束设置？ [推广有奖]

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清风轻吟 发表于 2011-1-15 03:11:44 |AI写论文
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请问：在SVAR模型中，短期约束怎么设置？
u=bx，x为简化式的残差，u为结构式的，如果他们的关系是递归的，即b矩阵是下三角的，对角线为1，在软件里应该如何设置呢？谢谢

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关键词：VAR模型 请教高手 短期约束 SVAR AR模型 请教 请教 模型 模型 高手 高手 设置 设置 SVAR SVAR

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沙发
pku54 发表于 2011-1-20 03:26:32
很容易阿,首先建立一个矩阵,然后打开,按照你的值,直接修改其值即可,
然后估计,就得到了
藤椅
清风轻吟 发表于 2011-1-21 20:13:56
按照你说的，会出现过度识别啊，或者出现结构式的方差不能估计的问题啊
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