量化投资-R语言-TTR包-ADX-王樱洁、云金杞

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2.ADX平均趋向指数

平均趋向指数Average Directional Index（ADX）由J. Welles Wilder发明，可用于判断盘整、振荡和单边趋势，是反映趋向变动程度的指数。当 ADX曲线向上攀升，趋势越来越强，应该会持续发展。如果 ADX 曲线下滑，代表趋势开始转弱，反转的可能性增加。由于ADX指标落后价格走势，所以在实际分析时往往与DI14配合使用，采用+DI14与-DI14的穿越信号判断进场和出场的时机。

函数定义：

ADX(HLC, n = 14, maType)

参数列表：

HLC：时间序列或矩阵，包含最高价-最低价-收盘价

n：DI的期限（注意不是ADX）

maType：函数或字符

举例：

获得上证指数今年以来的数据，并画出ADX，如图5-1所示。

getSymbols("^SSEC")

chartSeries(SSEC, TA ="addADX()", subset = "2015", theme=chartTheme('white'))

图5-1 ADX平均趋向指数

注：这是一本即将出版的量化投资与R语言的书，现在免费分享一些章节，供大家学习。

作者：王樱洁、云金杞

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量化投资以VBA和R和Python等为工具

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关键词：量化投资 R语言 ADX TTR Directional 最低价 可能性 收盘价 走势