Garch模型Garch项如何添加哑变量

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想做这样的GJR Garch（TGarch）模型

我的操作方法好像不对，我写的resid好像是Garch做完方差方程之后的残差，怎么提取均值方程的残差好添加哑变量呢？
万谢！！！！！！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型 如何

请问是这样子吗?

yenfeng1 发表于 2015-9-10 20:38
请问是这样子吗?

请问resid01是怎么得到的？是提取上面均值方程的残差？请问怎么提取？

其实你方程式中所下的resid就是均数方程式的残差，方差方程式是没有残差项。我的resid01是我估计一个TGARCH后，透过点选窗口上的proc/ make residual series / ordinary 得来的。因为我猜你是要根据残差的正负号来创造哑变量，所以残差项的数值不是重点，因此用TGARCH模型先估计出残差，然后用残差生出 i 即可。再按楼主的所操作的打入，就行了。我在楼上所操作显示resid01是我误植了，resid01是我用来产生i变量用的，不应产生在方程式中。

yenfeng1 发表于 2015-9-14 16:41
其实你方程式中所下的resid就是均数方程式的残差，方差方程式是没有残差项。我的resid01是我估计一个TGARCH ...

谢谢亲！！！！！！
我就是发现自己这些写之后，多次执行结果不一样。
感觉多执行几次就逼近准确的数值了，(*^__^*) 嘻嘻……
非常非常感谢！！！！！

njulc 发表于 2015-9-14 21:45
谢谢亲！！！！！！
我就是发现自己这些写之后，多次执行结果不一样。
感觉多执行几次就逼近准确的数值 ...

恭禧楼主解决问题。