[资料] 急：关于garch模型的估计问题 [推广有奖]

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楼主

helen_7 发表于 2011-4-22 18:01:03 |AI写论文

5论坛币

请教各位大侠：本人用我国的股价指数做garch模型，遇到以下问题，请详细给我讲解一下
1、用eviews估计的garch模型中arch项和garch项系数之和大于1，模型能用吗？如果不能用的话应该如何改进啊？二者的系数之和是不是必须要小于1？
2、用没有非对称效应的模型选择好的均值方程，在加入非对称项之后有些系数不显著了，是不是要重新修正均值方程？
3、对于残差的分布有些用ged，有些用t分布，有些还是用normal、究竟应该怎么选择？
谢谢啦！