请问大神们我以银行的Z-score为因变量，资本充足率、非利息收入占比和拨备覆盖率为自

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变量建模，回归后发现拨备覆盖率是负的，它与资本充足率负相关，与银行风险正相关，这与实际理论不符啊 请问怎么办？有没有什么合理的解释？不胜感激！！！

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关键词：z-score 拨备覆盖率 非利息收入 score 资本充足率 覆盖率 因变量

相关的话应该看相关分析里的相关系数来判断
你说的负数我估计是模型的系数为负，你看看单纯做两个变量的相关系数时是正是负。如果相关系数是正的，回归系数是负的，考虑是不是模型引入的变量有缺失等情况。另外你看看回归系数的T检验有没有通过。这都要结合起来看的。

亲  这是我做的结果 请问怎么做两个变量的相关系数  我的是面板数据呢 能不能给出详细的步骤  谢谢你了

514442941 发表于 2015-9-19 11:10
亲  这是我做的结果 请问怎么做两个变量的相关系数  我的是面板数据呢 能不能给出详细的步骤  谢谢你了[lov ...

亲，你有我国商业银行2006-2015年的Z-score数据吗