文章使用的方法需要BVC,也就是bulk volume classfication。也就是说,每个数据块的交易量总量V是固定的。现在我需要将时间序列按照相同的交易量进行分块,时间和价格为最后一笔交易的时间和价格。由于不同时间的交易量不同,所以我将价格根据交易量进行了重复,即rep(price,times=volume)。想用循环语句将数据分块,即:b=0
t=array()
p=array()
for(i in 1:length(price))
{b=b+i
if(b==v) {t=time[i]
p=price[i]}
if (b>v) #想在这部分写的是如果b大于v,则b归零,继续叠加指导下一次b等于v#
总之程序想要的是将数据根据数量v进行等量划分,然后输出每个数据块的时间和价格。
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