楼主: 烤蚕豆
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[问答] 用Eviews做panel cointegration test, 为什么估计出来的值差别十分大 [推广有奖]

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请教:我用Eviews8.0 做panel cointegration test, 三个变量,想看一看这三个变量存不存在协整。之前已经做过单根检验,都是一阶平稳。但是做出来的协整检验结果很奇怪,Panel rho-Statistic,Panel PP-Statistic和Panel ADF-Statistic都可以看出来,p值均为0,但是Panel v-Statistic得p值居然是1。为什么同一个test,不同的方法会有这么大的差别?这样的结果要怎么解释?到底存不存在协整呢?

                                       
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                       
                                                                 Weighted       
                                  Statistic        Prob.                 Statistic           Prob.
Panel v-Statistic                -140.1911         1.0000        -3.888622         0.9999
Panel rho-Statistic        -14.58715         0.0000        -18.56346         0.0000
Panel PP-Statistic                -17.29103         0.0000        -21.28538         0.0000
Panel ADF-Statistic        -10.93834         0.0000        -24.70867         0.0000
                                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                       
                                       
                                          Statistic           Prob.               
Group rho-Statistic                -12.01752         0.0000               
Group PP-Statistic                -23.78207         0.0000               
Group ADF-Statistic                -22.13274         0.0000               
                                       


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关键词:Integration EVIEWS ration Panel ratio hypothesis common

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-9-21 23:08:46 |只看作者 |坛友微信交流群
一般多数检验通过,就能说明是协整的。你的结果我觉得应该存在协整。
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