[求助]如何用ARMA预测本来就平稳的时间序列

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最近刚开始用EVIEWS做时间序列预测，拿到一Y序列月度数据，未作差分和滞后处理等变换，直接通过了ADF检验和自相关、偏自相关检验，自相关图和偏自相关图均落在虚线内，一下就不知道AR和MA的取值了，要想做未来几个月的预测，请问如何建ARMA模型呢?请教各位高人~~万分感谢

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关键词：ARMA 时间序列 RMA ARM 如何用 时间 预测 序列 ARMA

顶下~~~~~在线等，望高人指点

我也遇到这样的问题，本人认为这样的数列可能就不是时间序列，不能用ARMA来预测。否则模型的阶数就是（1，1）型的。

望高人指点
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/b70i439620p3.html

我也遇到这个问题了

郁闷中

咋就没人回答呢

555

直接建立模型，试试

ARMA本来就是针对平稳的时间按序列建的，如果不是平稳的，就要通过差分平稳后建立，既然本身就是平稳的，那就可以直接建立ARMA模型了

恩，看acf\pac结合aic\sc准则定阶～

2、对于利率、收益率等变化率的数据会经常表现为0阶单整。

3、ARMA模型的平稳性完全取决于自回归模型的参数AR（P），而与移动平均模型参数MA（Q）无关。

4、用AIC和SC准则选出（P，Q）的最优组合。楼主你可以通过穷举法测出（P，Q）值的最佳组合。

jimmy_young2005  金币 +2  奖励回答网友提问 2009-6-8 23:15:35