楼主: hoho20009
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[问答] [求助]如何用ARMA预测本来就平稳的时间序列 [推广有奖]

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hoho20009 发表于 2009-4-6 02:41:00 |AI写论文

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最近刚开始用EVIEWS做时间序列预测,拿到一Y序列月度数据,未作差分和滞后处理等变换,直接通过了ADF检验和自相关、偏自相关检验,自相关图和偏自相关图均落在虚线内,一下就不知道AR和MA的取值了,要想做未来几个月的预测,请问如何建ARMA模型呢?请教各位高人~~万分感谢
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关键词:ARMA 时间序列 RMA ARM 如何用 时间 预测 序列 ARMA

回帖推荐

ermutuxia 发表于7楼  查看完整内容

ARMA本来就是针对平稳的时间按序列建的,如果不是平稳的,就要通过差分平稳后建立,既然本身就是平稳的,那就可以直接建立ARMA模型了

2015 发表于9楼  查看完整内容

2、对于利率、收益率等变化率的数据会经常表现为0阶单整。3、ARMA模型的平稳性完全取决于自回归模型的参数AR(P),而与移动平均模型参数MA(Q)无关。4、用AIC和SC准则选出(P,Q)的最优组合。楼主你可以通过穷举法测出(P,Q)值的最佳组合。jimmy_young2005  金币 +2  奖励回答网友提问 2009-6-8 23:15:35

本帖被以下文库推荐

沙发
hoho20009 发表于 2009-4-6 11:28:00

顶下~~~~~在线等,望高人指点

藤椅
luoyouhong1573 发表于 2009-4-21 14:24:00

我也遇到这样的问题,本人认为这样的数列可能就不是时间序列,不能用ARMA来预测。否则模型的阶数就是(1,1)型的。

板凳
lgy81 发表于 2009-4-22 17:55:00
望高人指点
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考:https://bbs.pinggu.org/b70i439620p3.html

报纸
huashuai4181902 发表于 2009-5-14 14:40:00

我也遇到这个问题了

郁闷中

咋就没人回答呢

555

地板
con8099 发表于 2009-5-14 18:32:00
直接建立模型,试试

7
ermutuxia 发表于 2009-6-4 11:31:00
ARMA本来就是针对平稳的时间按序列建的,如果不是平稳的,就要通过差分平稳后建立,既然本身就是平稳的,那就可以直接建立ARMA模型了
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8
jh81522 发表于 2009-6-4 13:47:00
恩,看acf\pac结合aic\sc准则定阶~
my electronic photo album:
http://www.flickr.com/photos/cnflybird
红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。
为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

9
2015 在职认证  发表于 2009-6-5 12:11:00

2、对于利率、收益率等变化率的数据会经常表现为0阶单整。

3、ARMA模型的平稳性完全取决于自回归模型的参数AR(P),而与移动平均模型参数MA(Q)无关。

4、用AIC和SC准则选出(P,Q)的最优组合。楼主你可以通过穷举法测出(P,Q)值的最佳组合。


jimmy_young2005  金币 +2  奖励回答网友提问 2009-6-8 23:15:35
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