面板数据分组回归后，如何对回归系数进行显著差异的检验？ - Stata专版

2关注
0粉丝

已卖：3份资源

本科生

76%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 1920 个
通用积分: 22.4319
学术水平: 0 点
热心指数: 5 点
信用等级: 0 点
经验: 621 点
帖子: 35
精华: 0
在线时间: 174 小时
注册时间: 2014-5-18
最后登录: 2023-7-14

楼主

baixueflower 发表于 2015-10-8 15:49:07 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示：
suest region1 region2 region3
xtreg is not supported by suest

[size=15.454545021057129px]查看已有的帖子，连老师回答说：固定效应模型可以使用 reg y x i.id 替代 xtreg y x, fe 命令进行估计，然后就可以进一步使用 suest 命令执行检验了。

但我的模型选择（Hausman检验结果）是随机效应模型，该怎么检验呢？请各位大虾帮忙啊，多谢！！