面板数据分组回归以后，如何对回归系数进行显著差异的检验？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师：
      您好！用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示：
suest region1 region2 region3
xtreg is not supported by suest
请连老师帮忙解答一下！非常感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：分组回归 数据分组 面板数据 回归系数 Support 如何 中西

如果估计的是固定效应模型，可以使用 reg y x i.id 替代 xtreg y x, fe 命令进行估计，然后就可以进一步使用 suest 命令执行检验了。

谢谢连老师！