请教面板数据中分组回归检验回归系数的差异问题

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在不同组下相同回归方程系数是否有差异的问题，曾经向连老师请教，并得到连老师以下回复。
经使用这个数据集，采用相同命令是可以得到结果的。

use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg3, clear
regress weight height if age==1
est store age1
regress weight height if age==2
est store age2
regress weight height if age==3
est store age3

suest age1 age2 age3
test [age1_mean]height=[age2_mean]height
test [age2_mean]height=[age3_mean]height, accum

然而，我的问题在于使用的是面板数据，因此在suest age1 age2 age3这一步遇到问题，
suest并不能支持xtreg的命令


请问连老师，如果使用的面板数据，必须用到xtreg命令
此时分组回归检验回归系数的差异怎么办呢？
我知道还有一种形成乘积项的做法，但是我现在必须要分组回归的方法解决我遇到的问题。
向连老师请教了，谢谢

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关键词：分组回归 面板数据 回归系数 回归检验 regress store

xtset id year
reg y x i.id   // 等价于 xtreg y x, fe

你可以用上述方法估计 FE 模型，进而执行 suest 检验。

如果你的 id 太多，可以考虑使用 xtdata 命令先去除个体效应，随后再执行 reg 即可。

arlionn 发表于 2013-8-27 09:21
xtset id year
reg y x i.id   // 等价于 xtreg y x, fe

收到，谢谢连老师。