我现在在学习用copula vine 模型来描述多维变量间的相依结构,在学习MATLAB官方的dynamic copula toolbox 3.0,但是这个工具箱提供的功能较为简单,需要进行改进,在看程序过程,对h_function 部分理解不过来。
从调用hfunction 函数的功能来看,h_function是要通过两变量的采样得到他们之间的条件分布采样,即通过x1,x2的采样得到f(x1|x2)分布的采样。但hfunction随着x1,x2之间的copula函数变化,请问hfunction和x1,x2之间的copula函数存在什么关系?
通过多维历史数据建立copula vine 模型后,怎么通过采样来得到服从copula vine 模型的采样样本?
麻烦哪位知道的指点一下,谢谢!


雷达卡


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